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关于发布《深圳证券交易所股票期权试点合约条款管理指引》的通知深证上〔2019〕806号

深证上〔2019〕806号

 

各市场参与人:

为规范深圳证券交易所股票期权合约条款管理,本所制定了《深圳证券交易所股票期权试点合约条款管理指引》。现予以发布,自发布之日起施行。

特此通知

 

附件:深圳证券交易所股票期权试点合约条款管理指引

 

深圳证券交易所

2019年12月7日

附件: 深圳证券交易所股票期权试点 合约条款管理指引 

第一条 为了规范深圳证券交易所(以下简称本所)股票期权 (以下简称期权)合约条款管理,根据《深圳证券交易所股票期权 试点交易规则》《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公 司股票期权试点风险控制管理办法》及其他有关规定,制定本指引。 

第二条 本指引所称合约条款,主要包括合约简称、合约编码、 合约代码、合约标的、合约类型、到期月份、合约单位、行权价格、 行权方式、交割方式等。 

第三条 在本所上市交易的股票、交易型开放式基金以及经中 国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他证券品 种,可以作为期权合约的标的物(以下简称合约标的)。

 第四条 合约代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权 价格等要素。期权合约的合约代码共有 20 位,具体组成为:第 1 至第 6 位为标的证券代码;第 7 位为 C(Call)或者 P(Put),分别 表示认购期权或者认沽期权;第 8、9 位表示到期年份的后两位数 字,第 10、11 位表示到期月份(分别用 01 至 12 代替);第 12 位为“ M”,代表月合约序列;第 13 至 18 位表示期权行权价格,保 留三位小数。第 19 位为合约版本号,首次调整改为“ A”,再次调 整改为“ B”,依此类推。预留第 20 位。 

第五条 合约简称与合约代码相对应,由合约标的简称、合约 类型、到期月份、行权价格等要素组成。 

第六条 合约编码用于唯一识别和记录期权合约。期权合约编 码由 8 位数字构成,合约标的为交易型开放式基金的,从 90000001 至 91999999 按顺序对挂牌合约进行编码;合约标的为股票的,从 92000001 至 99999999 按顺序对挂牌合约进行编码。 

第七条 合约类型包括认购期权和认沽期权。

 第八条 合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共 4 个 月份同时挂牌交易。 

第九条 合约标的为交易型开放式基金的,每张期权合约对应 10000 份基金份额。合约标的为股票的,每张期权合约对应 1000 股股票。

 第十条 本所以期权合约标的前一交易日收盘价为基准,确立 平值期权行权价格,再依照行权价格间距依序加挂新行权价格合 约,使得行权价格高于(低于)平值行权价格的期权合约至少达到 4 个。

 第十一条 行权价格间距根据期权合约标的收盘价格分区间设 置,其收盘价与行权价格间距的对应关系为: (一)合约标的为交易型开放式基金的,3 元或以下为 0.05 元,3 元至 5 元(含)为 0.1 元,5 元至 10 元(含)为 0.25 元,10 元 至 20 元(含)为 0.5 元,20 元至 50 元(含)为 1 元,50 元至 100 元(含)为 2.5 元,超过 100 元的为 5 元; (二)合约标的为股票的,2 元或以下为 0.1 元,2 元至 5 元 (含)为 0.25 元,5 元至 10 元(含)为 0.5 元,10 元至 20 元(含) 为 1 元,20 元至 50 元(含)为 2.5 元,50 元至 100 元(含)为 5 元,超过 100 元的为 10 元。

 第十二条 期权合约采用到期日行权方式。

 第十三条 期权合约采用实物交割方式。本所另有规定的除外。 

第十四条 期权合约到期日为到期月份的第四个星期三,遇法 定节假日、本所休市日的,顺延至次一交易日。 

第十五条 本指引由本所负责解释。 

第十六条 本指引自发布之日起施行。

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